Hola.
Las carpetas nunca deben tener extensión, especialmente si vienes del mundo de Windows.
Si te está diciendo que el nombre sólo puede contener AZ-az, 0-9, guión y guión bajo no entiendo que otro caracter necesitas usar.
No entiendo cuando dices que te direcciona a la página.
Se supone que cuando pones protección a la carpeta por ejemplo
public_html/micarpeta y desde tu navegador quieres acceder a esta carpeta, escribirás en la barra de direcciones de tu navegador
www.tudominio.com/micarpeta .
Entonces se te pedirá usuario y contraseña para entrar en la carpeta y si pones los datos correctos se te mostrará la página que hay en el fichero index.html (ó index.php) que hay dentro de
micarpeta.
En caso de que dentro de
micarpeta no haya un fichero index.html (ó index.php) se te mostrará un listado de los ficheros y carpetas que hay dentro de
micarpeta